仮想通貨

【分析】【2018/08/28】仮想通貨の値動き予想 -Bithumbで異常な出来高-


こんにちは。ニート見習いのふーたろー(@crypto_210)です。

前回の予想では、月末に向けて先物取引の影響で価格が高騰すると考えました。

しかし、一方で先物取引の期日の後で、価格を落としにかかる可能性も高いと思い、下手に価格を上げすぎないようにするならば、月末6700~6800ドルかなというのが自分の予想でした。

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結果は6900ドルを上回る高騰! 月末6800ドルに向けて一旦調整で下げると予想した自分はショートをかけてしまい、損切り撤退という結果に終わりました。とくにトレンドライン上側に寄ってきたアルトコインショートの損切りが痛い!

個人的には、1ヶ月程度の周期で上下を繰り返していることや、日足15EMAを明確に上回る(下回る)場合はトレンド転換の可能性が高いと思っていたため、その指標に乗っていれば一番稼げたなあという印象です。まあ、そんなに相場は甘くないはずですが。

現在の目線としては、月末7000~7200ドル前後まで上がるのではないか? と考えています。7000~7200ドル辺りは7月下旬からの急激な下降の中で、数少ない踊り場であるため、反転するならばここの可能性が高い。しかし、ここで反転するかどうかは大口・機関投資家の動向が大きく影響するでしょう。

さて、そんな中で大口・機関投資家では? と思える怪しい動きをキャッチできたため、意図は全く不明ですが、まとめて見たいと思います。

まとめ

  • 異常な出来高に大口投資家が関わっている可能性は高い
  • 異常な出来高が発生している意図までは読めない
  • 異常な出来高に伴う動きを安易に利用しようとすべきではないと思う

Bithumbで異常に高い出来高

Trading Viewで偶然Bithumbのチャートを見ていて気付いたのですが、Bithumbで異常な出来高が発生しているようです。

出展:Trading View

※見やすさの関係上、価格はドル建てになるようにしてあります

これは、1時間足のBithumbのチャートです。

おわかり頂けますでしょうか。図の黒丸で囲んだ部分です。周囲の出来高がほとんど見えなくなるほどに大きな出来高が4カ所発生しています!

これは怪しすぎる。。というわけで、その動きから大口・機関投資家の意図を考えてみたいと思います。

Bithumbの過去の出来高との比較

まず、これが本当に異常な出来高であるかを確認してみたいと思います。

先の図の4本の異常な出来高は、最高は25.825K最低は10.185Kとなっています。

では、少し遡ってみましょう。

出展:Trading View

まずは7月頃の1時間足チャートです。この図の中で最高の出来高は557。つまり、ここ8/25から発生しているものと比べて、最高でも僅か1/20程度となっています。

 

出展:Trading View

次に4月の大暴騰時の1時間足のチャートです。ヒゲまで含めると1時間で700ドル程度動いていますが、出来高は6.385K。もちろん、これは非常に大きな出来高ですが、最近発生している出来高よりは小さいことがわかります。

 

出展:Trading View

更に遡り、2月のセリングクライマックスが発生した時のチャートです。この時の1時間での最高で1.912K。前後も大きな出来高となっているため、一概に小さいとは言えませんが、短期に集中しているという観点では、最近の出来高に及ばないのは明らかです。

 

出展:Trading View

これはキムチプレミアムの影響でBithumbで最高値を付けていた頃の1時間足のチャートです。1時間あたりの出来高で最高で3.825K。そこそこ高い値ではありますが、結局8月の最高の出来高には遠く及びません。

 

出展:Trading View

世界的にビットコインが最高値を付けていた頃の1時間足のチャートです。流石に出来高が高い! しかし、1時間レベルで見ると、最高で9.264K。やはり8月には及ばない数値となっています。

以上の比較から、8月25日から発生している高い出来高は、やはり異常な出来高であることがわかるかと思います。

異常な出来高が発生する時はどんな動きになるか?

では、この異常な出来高が発生しているときは、どのような値動きになるのでしょうか?

1分足のチャートで確認してみたいと思います。

出展:Trading View

こちらは8月25日の出来高です。11:00から出来高が上昇を始めると共に、価格も高騰していきます。しかし出来高の高騰がある程度進むと価格の下落が始まり、価格を大きく戻した上で、出来高がなくなる頃には更に価格が下落しています。

 

出展:Trading View

次に8月26日です。同じく上昇の開始は11:00からしかも、こちらの方が短気に集中していることがわかるかと思います。価格の動きとしては、短期的に上昇し、そこから一気に下がる流れ。動きは急激ですが、一旦上昇させてから落とすという意味合いでは、25日と同じ動きと言えるでしょう。

 

出展:Trading View

8月27日のチャートです。同じく出来高の高騰は11:00から。そして同じく一気に価格を上昇させ、そこから落としています。26日と同様に短期集中型ですが、若干うしろまで高い出来高が継続しているようです。

 

出展:Trading View

最後に、8月28日の1分足チャートです。出来高の上昇は同じく11:00から。価格も一旦上げて、そこから落とす流れで共通しています。

 

つまり、ここ4日とも以下のようになります。

Bithumbの異常出来高について
  • 異常な出来高が発生するのは11:00から
  • Bithumbで一瞬価格が上がるが、その後は下がる

ちなみに、同一時間帯の他の取引所の価格を確認すると、価格を上げる効果は8月25日以外波及しているように見受けられません。これは、8月25日にくらべて、8月26日以降の上昇のタイミングが非常に短い時間で発生している影響かと思われます。

Bithumbの異常な出来高には、どんな意図があるのか?

果たしてこの動きにはどんな意図があるのでしょうか?

出来高の大きさからして、個人の投資家の自然な取引ではないことは明らかです。

また、価格の上下が激しいことから、大口投資家がステルスで仕込んでいるというよりは、成行で注文している可能性が高いかと思います。

 

先に結論を言ってしまうと、正直自分には意図が読めません。

しかし、苦し紛れに考えた以下のような可能性を考えてみました。まずは下の図をご覧ください。

出展:Trading View

この図で、青色のラインはBitfinexの値動きです。一方、オレンジ色はBithumbの価格となっております。

両者を比較すると、8月に入ってから下落が加速するとともに、Bithumb側の価格の方が高い状況が続いていたことが分かります。

しかし、最近になりその差は縮み始め、とうとう8/28時点では無くなってしまいました。

状況から、大口投資家がこのような動きをしたのではないか? と考えてみました。

考えられる大口投資家の行動
  1. Bitfinexの隠しオーダーを使い、大口投資家が安く仕込む
  2. 安く仕込んだ現物をBithumbへ送金し、高く売り抜ける
  3. 両方を利用して差額を得ると共に、価格を調整する

1番の動きについては、8/21頃から仕込んでいた動きが観測されています。概ね価格は6300~6400程度。つまり、現在の価格(6900ドル前後)からすると、十分に稼ぎが出ています。

そこで、できるだけ高く売りたい大口投資家が、他の取引所より価格が高く、出来高も比較的大きいBithumbへと送金し、現物の売却を進めたのではないかという考えです。

※2018/08/29追記

Bithumbの価格がBitfinexを下回った状態になってからも、異常な出来高が11:00時点で発生しました。この状況から「高く売りたい」という理由で売り捌いている可能性は薄くなりました。

また、買い込んだ現物を売却することで、自分の意図に合わせて価格の調整を行っている可能性もあります。残念ながら、この場合価格を上げたいのか下げたいのかまでは全く分かりません。

他にも上記のような推測とは全く関係なく、8/21頃に安く仕込んでいた投資家とは全く関係ない投資家である可能性や何らかの実験で売買を行っている可能性も十分にありますので、判断を下すにはまだまだ情報が不充分と言えるでしょう。

 

終わりに

8/28時点では、既に傾向の分析が出来ていたため、自分は僅かながらおこぼれを貰うことに成功しました。

しかし、Bithumbと他の取引所の価格の乖離を利用していたのであれば、明日も同じ動きが見られるという保証はないでしょう。

またこの現象を利用しようという流れが出てくれば、それを逆に利用して個人投資家に損切りさせようとする可能性だって十分あります。

月末に向けて、まだまだ気の抜けない相場が続きそうです。


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ふーたろー
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早期退職を目指すアラサー社畜。四流大卒、情弱、貧乏。17年5月投資(仮想通貨)開始。18年6月副業開始。人生100年の拷問を面白可笑しく生き抜く為には、今頑張るしかない!